Стаття 129

nreg: 984_043-13 РОЗДІЛ II ГЛАВА 2 Стаття 129 Експозиції у формі облігацій з покриттям

1. Щоб відповідати критеріям для застосування преференційного підходу, визначеного в параграфах 4 та 5 цієї статті, облігації з покриттям, як означено в пункті (1) статті 3 Директиви Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2019/2162 ( - 22), повинні відповідати вимогам, визначеним у параграфах 3, 3a та 3b цієї статті, і повинні бути забезпечені будь-якими з таких прийнятних активів: (a) експозиціями центральних урядів, центральних банків Європейської системи центральних банків, установ публічного сектора, регіональних урядів або місцевих органів у Союзі, або гарантовані ними; (b) експозиціями центральних урядів третіх країн, центральних банків третіх країн, багатосторонніх банків розвитку, міжнародних організацій або гарантовані ними, до яких застосовується рівень кредитної якості 1, відповідно до визначення цієї глави, та експозиціями установ публічного сектора третіх країн, регіональних урядів третіх країн або місцевих органів третіх країн або гарантовані ними, вага ризику яких визначається як для експозицій установ або центральних урядів та центральних банків відповідно до статті 115(1) або (2), або статті 116(1), (2) або (4) відповідно, та які належать до рівня кредитної якості 1, відповідно до визначення цієї глави, та експозиції у розумінні цього пункту, які належать принаймні до рівня кредитної якості 2, відповідно до визначення цієї глави, за умови, що вони не перевищують 20% номінальної суми непогашених облігацій з покриттям установ, що здійснили випуск; (c) експозиціями до кредитних установ, які відповідають рівню кредитної якості 1 або 2, або експозиціями до кредитних установ, які відповідають рівню кредитної якості 3, якщо такі експозиції існують у формі: (i) короткострокових депозитів із початковим строком погашення, що не перевищує 100 днів, якщо вони використовуються для виконання вимоги щодо буферного зап title: Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 575/2013 від 26 червня 2013 року про пруденційні вимоги для кредитних установ та про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 648/2012 nreg: 984_043-13 РОЗДІЛ II ГЛАВА 2 Стаття 129 дають рівню кредитної якості 3, якщо такі експозиції існують у формі: (i) короткострокових депозитів із початковим строком погашення, що не перевищує 100 днів, якщо вони використовуються для виконання вимоги щодо буферного запасу ліквідності пулу покриття відповідно до статті 16 Директиви (ЄС) 2019/2162; або (ii) деривативних контрактів, які відповідають вимогам у статті 11(1) зазначеної Директиви, якщо це дозволено компетентними органами; (d) позиками, забезпеченими житловою нерухомістю щонайменше до рівня не нижче основної суми обтяження у поєднанні з будь-якими іншими попередніми обтяженнями та 80% вартості заставленого майна; (e) житловими кредитами, повністю гарантованим прийнятним надавачем захисту, зазначеним у статті 201, які кваліфіковано для рівня кредитної якості 2 або вище, як визначено у цій главі, якщо частки кожного з цих кредитів, що використовуються для виконання вимоги, викладеної у цьому параграфі, щодо забезпечення заставою облігацій з покриттям, не перевищують 80% вартості відповідного житлового нерухомого майна, розташованого у Франції, і якщо співвідношення між кредитом і доходами становить щонайбільше 33% на момент надання кредиту. При наданні кредиту має бути відсутнє обтяження іпотекою житлового нерухомого майна, та для кредитів, виданих від 01 січня 2014 року, позичальник повинен бути зобов'язаний за договором не обтяжувати майно без згоди кредитної установи, яка надала кредит. Співвідношення між кредитом і доходами визначається як частка валового доходу позичальника, яка покриває виплату за кредитом, включно з відсотками. Надавач захисту повинен бути або фінансовою установою, діяльність якої дозволено компетентними органами та яка перебуває під їх наглядом та до якої застосовуються пруденційні вимоги, які є порівнянними з вимогами, що застосовуються до установ стосовно надійності, або установою чи страховою компанією. Він повинен title: Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 575/2013 від 26 червня 2013 року про пруденційні вимоги для кредитних установ та про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 648/2012 nreg: 984_043-13 РОЗДІЛ II ГЛАВА 2 Стаття 129 нтними органами та яка перебуває під їх наглядом та до якої застосовуються пруденційні вимоги, які є порівнянними з вимогами, що застосовуються до установ стосовно надійності, або установою чи страховою компанією. Він повинен створити фонд взаємних гарантій або еквівалентний захист для страхових компаній з метою поглинання втрат від кредитного ризику, при цьому з боку компетентних органів повинне здійснюватися його періодичне калібрування. І кредитна установа, і надавач захисту повинні здійснювати оцінку кредитоспроможності позичальника; (f) позиками, забезпеченими комерційним нерухомим майном щонайменше до рівня не нижче основної суми обтяжень у поєднанні з будь-якими попередніми обтяженнями та і 60% вартості заставленого майна. Позики, забезпечені комерційним нерухомим майном, є прийнятними, коли співвідношення позики до вартості у 60% перевищується до максимального рівня 70%, якщо вартість всіх активів, заставлених як забезпечення для облігацій з покриттям, перевищує щонайменше 10%, і вимоги власників облігацій відповідають вимогам правової визначеності, викладеним у главі 4. Вимоги власників облігацій повинні мати пріоритет над усіма іншими вимогами щодо застави; (g) позиками, забезпеченими морськими обтяженнями щодо суден у розмірі до різниці між 60% вартістю заставленого судна і вартістю будь-яких попередніх морських обтяжень. Для цілей параграфа 1а, експозиції, створені внаслідок передачі і управління платежами боржників за позиками, забезпеченими заставленим майном за борговими цінними паперами, або внаслідок передачі та управління ліквідаційними надходженнями стосовно таких позик, не повинні враховуватися при розрахуванні лімітів, зазначених у вказаному параграфі. 1a. Для цілей пункту (c) першого підпараграфа параграфа 1 застосовуються такі положення: (a) для експозицій до кредитних установ, які відповідають критеріям для рівня кредитної якості 1, е title: Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 575/2013 від 26 червня 2013 року про пруденційні вимоги для кредитних установ та про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 648/2012 nreg: 984_043-13 РОЗДІЛ II ГЛАВА 2 Стаття 129 ів, зазначених у вказаному параграфі. 1a. Для цілей пункту (c) першого підпараграфа параграфа 1 застосовуються такі положення: (a) для експозицій до кредитних установ, які відповідають критеріям для рівня кредитної якості 1, експозиція не повинна перевищувати 15% номінальної суми непогашених облігацій з покриттям кредитної установи-емітента; (b) для експозицій до кредитних установ, які відповідають критеріям для рівня кредитної якості 2, експозиція не повинна перевищувати 10% номінальної суми непогашених облігацій з покриттям кредитної установи-емітента; (c) для експозицій до кредитних установ, які відповідають критеріям для рівня кредитної якості 3 і які мають форму короткострокових депозитів, як зазначено в пункті (c)(i) першого підпараграфа параграфа 1 цієї статті, або форму деривативних контрактів, як зазначено в пункті (c)(ii) першого підпараграфа параграфа 1 цієї статті, загальна експозиція не повинна перевищувати 8% номінальної суми непогашених облігацій з покриттям кредитної установи-емітента; компетентні органи, призначені згідно зі статтею 18(2) Директиви (ЄС) 2019/2162, можуть, після консультацій з EBA, дозволити експозиції до кредитних установ, які відповідають критеріям для рівня кредитної якості 3, у формі деривативних контрактів за умови, що можна задокументувати значні потенційні проблеми з концентрацією у відповідних державах-членах у зв'язку із застосуванням вимог щодо рівнів кредитної якості 1 і 2, зазначених у цьому параграфі; (d) загальна експозиція до кредитних установ, які відповідають критеріям для рівня кредитної якості 1, 2 або 3, не повинна перевищувати 15% номінальної суми непогашених облігацій з покриттям кредитної установи-емітента, а загальна експозиція до кредитних установ, які відповідають критеріям для рівня кредитної якості 2 або 3, не повинна перевищувати 10% номінальної суми непогашених облігацій з покриттям кредитної уст title: Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 575/2013 від 26 червня 2013 року про пруденційні вимоги для кредитних установ та про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 648/2012 nreg: 984_043-13 РОЗДІЛ II ГЛАВА 2 Стаття 129 едитної установи-емітента, а загальна експозиція до кредитних установ, які відповідають критеріям для рівня кредитної якості 2 або 3, не повинна перевищувати 10% номінальної суми непогашених облігацій з покриттям кредитної установи-емітента. 1b. Параграф 1а цієї статті не застосовується до використання облігацій з покриттям у якості прийнятного забезпечення, як дозволено відповідно до статті 8 Директиви (ЄС) 2019/2162. 1c. Для цілей пункту (d) першого підпараграфа параграфа 1 ліміт у розмірі 80% застосовується до кожної окремої позики, визначає частку позики, яка забезпечує покриття зобов'язань за облігацією з покриттям і повинен застосовуватися протягом усього строку погашення позики. 1d. Для цілей пунктів (f) та (g) першого підпараграфа параграфа 1 ліміти в розмірі 60% або 70% застосовуються до кожної окремої позики, визначають частку позики, яка забезпечує покриття зобов'язань за облігацією з покриттям і повинні застосовуватися протягом усього строку погашення позики.

2. Ситуації, зазначені у пунктах (a)-(f) параграфа 1, повинні також включати заставу, що обмежується законодавством виключно для цілей захисту власників облігацій від втрат.

3. Для нерухомого майна та суден, які слугують забезпеченням для облігацій з покриттям, що відповідають цьому Регламенту, повинні бути виконані вимоги, визначені у статті 208. Моніторинг вартості майна згідно з пунктом (a) статті 208(3) повинен проводитися часто, принаймні щорічно для всього нерухомого майна та суден. 3a. На додаток до забезпечення прийнятними активами, зазначеного в параграфі 1 цієї статті, облігації з покриттям підпадають під мінімальний рівень надлишкового забезпечення в розмірі 5%, як означено в пункті (14) статті 3 Директиви (ЄС) 2019/2162. Для цілей першого підпараграфа цього параграфа загальна номінальна сума всіх активів покриття, як означено в пункті (4) статті 3 зазначеної Директиви, повинна бу title: Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 575/2013 від 26 червня 2013 року про пруденційні вимоги для кредитних установ та про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 648/2012 nreg: 984_043-13 РОЗДІЛ II ГЛАВА 2 Стаття 129 5%, як означено в пункті (14) статті 3 Директиви (ЄС) 2019/2162. Для цілей першого підпараграфа цього параграфа загальна номінальна сума всіх активів покриття, як означено в пункті (4) статті 3 зазначеної Директиви, повинна бути принаймні такою самою, як загальна номінальна сума непогашених облігацій з покриттям (далі - номінальний принцип), і повинна включати прийнятні активи, як визначено в параграфі 1 цієї статті. Держави-члени можуть встановити нижчий мінімальний рівень надлишкового забезпечення для облігацій з покриттям або уповноважити свої компетентні органи встановити такий рівень за умови, що: (a) розрахування надлишкового забезпечення ґрунтується на офіційному підході з урахуванням базисного ризику активів, або оцінка активів відповідає вартості іпотечного кредитування; та (b) мінімальний рівень надлишкового забезпечення не нижчий ніж 2% згідно з номінальним принципом, зазначеним у статтях 15(6) та (7) Директиви (ЄС) 2019/2162. Активи, які забезпечують мінімальний рівень надлишкового забезпечення, не повинні підпадати під дію лімітів розміру експозиції, визначених у параграфі 1а і не повинні зараховуватися в рахунок таких лімітів. 3b. Прийнятні активи, зазначені в параграфі 1 цієї статті, можуть бути включені до пулу покриття як активи заміщення, як означено в пункті (13) статті 3 Директиви (ЄС) 2019/2162, згідно з лімітами кредитної якості та розміру експозиції, визначеними в параграфах 1 і 1а цієї статті.

4. До облігацій з покриттям, для яких доступна оцінка призначеною установою зовнішнього кредитного оцінювання, повинна застосовуватися вага ризику відповідно до таблиці 6а, яка відповідає кредитній оцінці призначеної установи зовнішнього кредитного оцінювання згідно зі статтею 136. Таблиця 6а Рівень кредитної якості 1 2 3 4 5 6 Вага ризику 10% 20% 20% 50% 50% 100%

5. До облігацій з покриттям, для яких не доступна оцінка призначеною установою зов title: Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 575/2013 від 26 червня 2013 року про пруденційні вимоги для кредитних установ та про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 648/2012 nreg: 984_043-13 РОЗДІЛ II ГЛАВА 2 Стаття 129 ви зовнішнього кредитного оцінювання згідно зі статтею 136. Таблиця 6а Рівень кредитної якості 1 2 3 4 5 6 Вага ризику 10% 20% 20% 50% 50% 100%

5. До облігацій з покриттям, для яких не доступна оцінка призначеною установою зовнішнього кредитного оцінювання, повинна застосовуватися вага ризику на основі ваги ризику, що застосовується до незабезпечених експозицій з вищою пріоритетністю установ, що здійснюють їх випуск. Застосовуються такі співвідношення між вагою ризику: (a) якщо до експозиції установи застосовується вага ризику 20%, до облігацій з покриттям застосовується вага ризику 10%; (b) якщо до експозиції установи застосовується вага ризику 50%, до облігацій з покриттям застосовується вага ризику 20%; (c) якщо до експозиції установи застосовується вага ризику 100%, до облігацій з покриттям застосовується вага ризику 50%; (d) якщо до експозиції установи застосовується вага ризику 150%, до облігацій з покриттям застосовується вага ризику 100%;

6. До облігацій з покриттям, випущених до 31 грудня 2007 року, не застосовуються вимоги, встановлені в параграфах 1, 1a, 3, 3a та 3b. Вони відповідають критеріям для застосування преференційних правил відповідно до параграфів 4 і 5 до настання строку їх погашення.

7. До облігацій з покриттям, випущених до 08 грудня 2022 року, які відповідають вимогам, встановленим у цьому Регламенті і застосовним станом на дату їх випуску не застосовуються вимоги параграфів 3a та 3b. Вони відповідають критеріям для застосування преференційних правил відповідно до параграфів 4 і 5 до настання строку їх погашення. title: Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 575/2013 від 26 червня 2013 року про пруденційні вимоги для кредитних установ та про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 648/2012 nreg: 984_043-13 РОЗДІЛ III Стаття 129(1) Додаток VI, частина I, пункт 68, параграфи 1 та 2 title: Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 575/2013 від 26 червня 2013 року про пруденційні вимоги для кредитних установ та про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 648/2012 nreg: 984_043-13 РОЗДІЛ III Стаття 129(2) Додаток VI, частина I, пункт 69 title: Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 575/2013 від 26 червня 2013 року про пруденційні вимоги для кредитних установ та про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 648/2012 nreg: 984_043-13 РОЗДІЛ III Стаття 129(3) Додаток VI, частина I, пункт 71 title: Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 575/2013 від 26 червня 2013 року про пруденційні вимоги для кредитних установ та про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 648/2012 nreg: 984_043-13 РОЗДІЛ III Стаття 129(4) Додаток VI, частина I, пункт 70