Стаття 104

nreg: 984_043-13 РОЗДІЛ I ГЛАВА 3 Стаття 104 Включення до торгового портфеля

1. Установи повинні запровадити чітко сформульовані політики і процедури для визначення того, які позиції повинні бути включені до торгового портфеля для цілей обчислення їхніх вимог до капіталу, відповідно до вимог, встановлених у статті 102 та означення торгового портфеля відповідно до пункту (86) статті 4(1), з урахуванням потенціалу та практики установи в управлінні ризиками. Установа повинна повною мірою документувати заходи з дотримання політик та процедур, а також повинна здійснювати їх періодичний внутрішній аудит. title: Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 575/2013 від 26 червня 2013 року про пруденційні вимоги для кредитних установ та про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 648/2012 nreg: 984_043-13 РОЗДІЛ I ГЛАВА 3 Стаття 104b Вимоги до відділів торгових операцій

1. Для цілей дотримання вимог щодо звітування, визначених у статті 430b(3), установи повинні створити відділи торгових операцій та повинні віднести кожну з позицій торгового портфеля на один з таких відділів торгових операцій. Позиції торгового портфеля повинні відноситися на один і той самий відділ торгових операцій тільки у разі, якщо вони відповідають узгодженій бізнес-стратегії відділу торгових операцій та здійснюється безперервне управління та моніторинг щодо них відповідно до параграфа 2 цієї статті.

2. Відділи торгових операцій установ повинні в будь-який час відповідати усім таким вимогам: (a) кожен відділ торгових операцій повинен мати чітку та характерну бізнес-стратегію та структуру управління ризиками, що є адекватною для його бізнес-стратегії; (b) кожен відділ торгових операцій повинен мати чітку організаційну структуру; управління позиціями певного відділу торгових операцій повинні здійснювати призначені дилери відповідної установи; кожен дилер повинен мати у відділі торгових операцій визначені функції; кожен дилер повинен бути віднесений тільки до одного відділу торгових операцій; (c) для кожного відділу торгових операцій повинні бути визначені ліміти позицій відповідно до бізнес-стратегії відділу торгових операцій; (d) на рівні відділу торгових операцій повинна здійснюватися підготовка звітів щодо діяльності, рентабельності управління ризиками та регуляторних вимог принаймні на щотижневій основі, та їх необхідно подавати органу управління на регулярній основі; (e) кожен відділ торгових операцій повинен мати чіткий річний бізнес-план, включно з чітко визначеною політикою винагороди на основі розсудливих критеріїв вимірювання ефективності; (f) звіти щодо позицій, строк погашення за якими наближається, щодо порушень ліміту внутрішньодобової торгівлі, щодо порушень лімітів добової торгівлі та щодо дій, вжитих title: Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 575/2013 від 26 червня 2013 року про пруденційні вимоги для кредитних установ та про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 648/2012 nreg: 984_043-13 РОЗДІЛ I ГЛАВА 3 Стаття 104b основі розсудливих критеріїв вимірювання ефективності; (f) звіти щодо позицій, строк погашення за якими наближається, щодо порушень ліміту внутрішньодобової торгівлі, щодо порушень лімітів добової торгівлі та щодо дій, вжитих установами для усунення таких порушень, а також щодо оцінювання ліквідності ринку, повинні готуватися для кожного відділу торгових операцій на щомісячній основі та повинні надаватися компетентним органам.

3. Як відступ від пункту (b) параграфа 2, установа може призначити дилера для більше ніж одного відділу торгових операцій, за умови що така установа довела своєму компетентному органу, що призначення здійснюється з ділових або кадрових міркувань, та що таке призначення відповідатиме іншим якісним вимогам до дилерів та відділів торгових операцій, визначеним у цій статті.

4. Установи повинні повідомляти компетентні органи про спосіб, у який вони досягають відповідності параграфу 2. Компетентні органи можуть вимагати від установи змінити структуру або організацію своїх відділів торгових операцій, щоб забезпечити відповідність цій статті. title: Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 575/2013 від 26 червня 2013 року про пруденційні вимоги для кредитних установ та про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 648/2012 nreg: 984_043-13 РОЗДІЛ III Стаття 104(1) Додаток VII, частина D, пункт 1 title: Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 575/2013 від 26 червня 2013 року про пруденційні вимоги для кредитних установ та про внесення змін до Регламенту (ЄС) № 648/2012 nreg: 984_043-13 РОЗДІЛ III Стаття 104(2) Додаток VII, частина D, пункт 2