Стаття 101

nreg: 984_036-13 РОЗДІЛ VII ГЛАВА 2 Стаття 101 Безперервний перегляд дозволу на застосування внутрішніх підходів

1. Компетентні органи повинні перевіряти на регулярній основі, та принаймні кожні 3 роки, дотримання установами вимог стосовно підходів, які вимагають дозволу від компетентних органів, перед застосуванням таких підходів для обчислення вимог до власних коштів згідно з частиною третьою Регламенту (ЄС) № 575/2013. Вони повинні приділяти особливу увагу змінам в діяльності установи та реалізації таких підходів стосовно нових продуктів. При виявленні суттєвих недоліків в охопленні ризиків у внутрішньому підході установи, компетентні органи повинні забезпечити, щоб їх було усунено, або вжити належних заходів для пом’якшення їхніх наслідків, у тому числі шляхом застосування вищих коефіцієнтів множення, або шляхом застосування додаткового капіталу, або вжиття інших належних і ефективних заходів.

2. Компетентні органи повинні, зокрема, переглядати та оцінювати те, наскільки установа використовує належним чином розроблені та актуальні методи і практику для таких підходів.

3. Якщо для внутрішньої моделі ринкового ризику численні надмірні коливання, зазначені у статті 366 Регламенту (ЄС) № 575/2013 вказують на те, що така модель не є або вже не є достатньо точною, компетентні органи повинні відкликати дозвіл на використання внутрішньої моделі або вжити належних заходів для забезпечення невідкладного вдосконалення моделі.

4. Якщо установа отримала дозвіл на застосування підходу, який вимагає дозволу від компетентних органів, перед використанням такого підходу для обчислення вимог до власних коштів згідно з частиною третьою Регламенту (ЄС) № 575/2013, проте вже не відповідає вимогам для застосування такого підходу, компетентні органи вимагають від установи або продемонструвати у спосіб, прийнятний д title: Директива Європейського Парламенту і Ради 2013/36/ЄС від 26 червня 2013 року про доступ до діяльності кредитних установ і пруденційний нагляд за кредитними установами та інвестиційними фірмами, про внесення змін до Директиви 2002/87/ЄС та про скасування директив 2006/48/ЄС та 2006/49/ЄС nreg: 984_036-13 РОЗДІЛ VII ГЛАВА 2 Стаття 101 х коштів згідно з частиною третьою Регламенту (ЄС) № 575/2013, проте вже не відповідає вимогам для застосування такого підходу, компетентні органи вимагають від установи або продемонструвати у спосіб, прийнятний для компетентних органів, що вплив невідповідності вимогам є несуттєвим, якщо застосовно, відповідно до Регламенту (ЄС) № 575/2013, або надати план своєчасного відновлення відповідності вимогам та встановити кінцевий строк для його виконання. Компетентні органи вимагають вдосконалення такого плану, якщо існує мала вірогідність того, що він призведе до повної відповідності вимогам або якщо кінцевий строк є неналежним. Якщо існує мала вірогідність того, що установа зможе відновити відповідність вимогам протягом належного кінцевого строку, та, якщо застосовно, не продемонструвала у прийнятний спосіб, що вплив невідповідності вимогам є несуттєвим, дозвіл на використання такого підходу відкликається або обмежується до відповідних вимогам сфер застосування або сфер застосування, в яких відповідність вимогам може бути досягнуто протягом належного кінцевого строку.

5. Для сприяння узгодженості внутрішніх підходів у Союзі, EBA аналізує внутрішні підходи в установах, у тому числі узгодженість застосування визначення дефолту і те, яким чином такі установи працюють з аналогічними ризиками або експозиціями. EBA розробляє настанови відповідно до статті 16 Регламенту (ЄС) № 1093/2010, які повинні містити бенчмарки на підставі такого аналізу. Компетентні органи беруть до уваги такий аналіз і такі бенчмарки для перегляду дозволів, які вони надають установам на використання внутрішніх підходів. Секція IV Наглядові заходи і повноваження