Стаття 122

nreg: 984_039-09 РОЗДІЛ I ГЛАВА VI Стаття 122 Стандарти калібрування

1. Страхові та перестрахові компанії можуть використовувати інший період часу або іншу величину ризику, ніж ті, що визначені у статті 101(3), для цілей внутрішнього моделювання за умови, що результати внутрішньої моделі можуть використовуватися такими компаніями для розрахування вимоги до капіталу платоспроможності у спосіб, що надає володільцям страхових полісів і бенефіціарам рівень захисту, еквівалентний рівню, визначеному у статті 101.

2. Якщо можливо, страхові та перестрахові компанії повинні визначати вимогу до капіталу платоспроможності безпосередньо на основі прогнозу розподілу ймовірностей, отриманого за допомогою внутрішньої моделі таких компаній, з використанням величини вартості під ризиком, визначеної у статті 101(3).

3. Якщо страхові та перестрахові компанії не можуть визначити вимогу до капіталу платоспроможності безпосередньо на основі прогнозу розподілу ймовірностей, отриманого за допомогою внутрішньої моделі, наглядові органи можуть дозволити використання приблизних значень у процесі розрахування вимоги до капіталу платоспроможності за умови, що такі компанії можуть довести наглядовим органам, що володільцям страхових полісів надається рівень захисту, еквівалентний рівню, визначеному у статті 101.

4. Наглядові органи можуть вимагати, щоб страхові та перестрахові компанії застосовували свою внутрішню модель до відповідних еталонних портфелів і використовували припущення, які ґрунтуються на зовнішніх, а не на внутрішніх даних, для перевірки калібрування внутрішньої моделі та відповідності її специфікації загальноприйнятій ринковій практиці.