Про ситуацію з ліквідністю банківської системи, обсяг та вартість операцій на міжбанківському кредитному ринку

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ Департамент монетарної політики

ЛИСТ

22.03.2004 N 14-011/1088-2652

Начальникам територіальних управлінь Національного банку України Головам Правлінь банків Асоціації комерційних банків

Про ситуацію з ліквідністю банківської системи, обсяг та вартість операцій на міжбанківському кредитному ринку

Національний банк проаналізувавши ситуацію з ліквідністю банківської системи, обсяг та вартість операцій на міжбанківському кредитному ринку, вважає за доцільне звернути увагу на наступне.

Незважаючи на те, що впродовж березня ліквідність банківської системи перебуває на досить високому рівні (5.2-6.2 млрд. грн.), що створює умови для суттєвого зниження короткострокових ставок на міжбанківському кредитному ринку, середня вартість ресурсів на ньому (4.7-7.0% річних, у т. ч. за кредитами овернайт - 3.8-6.5% річних) все ще лишається завищеною. Середньоденний оборот міжбанківського кредитного ринку в поточному році коливається в межах 500-700 млн. грн.

Завищений рівень відсоткових ставок на міжбанківському кредитному ринку є наслідком того, що окремі банки не можуть підтримувати свою ліквідність на прийнятних умовах в Національному банку, оскільки мають проблеми з виконанням вимог Національного банку, неефективний менеджмент по управлінню активами та пасивами, проводять ризикову політику щодо активних операцій, та не мають відповідних інструменти для забезпечення кредитів. Такі банки отримують кредити за підвищеною ціною на міжбанківському кредитному ринку і ще більше погіршують власне фінансове становище. Банки, які погоджуються надавати кредити таким контрагентам, відповідним чином свідомо нараджають себе на додаткові ризики.

Залучення кредитів на міжбанківському кредитному ринку за ставкою, вищою ніж її середньозважений рівень в цілому по системі, упродовж 18 днів березня здійснювало 70 банків, у т. ч.:

по групі 1-1

по групі 2-6

по групі 3-10

по групі 4-53

Однією з причин такого стану також є те, що значна кількість банків не дотримуються принципу рівномірності формування обов'язкових резервів упродовж усього місяця. В результаті в окремі періоди місяця для виконання відповідних вимог вони формують підвищений попит на міжбанківському кредитному ринку, створюючи умови для зростання відсоткових ставок та посилюючі волатильність ринку, а також підвищуючи свою залежність від кон'юнктури міжбанківського ринку. Так, упродовж 18 днів березня 71 банк періодично допускав формування обов'язкових резервів на рівні значно нижчому від нормативної потреби, у т. ч.:

по групі 1-1 банк

по групі 2-4 банки

по групі 3-20 банків

по групі 4-46 банків

Враховуючи викладене, з метою забезпечення стабільності грошово-кредитного ринку, у т. ч. міжбанківського кредитного ринку, пропонуємо Головам правлінь комерційних банків посилити вимоги до підвищення ефективності управління активами і пасивами, забезпечувати рівномірність формування обов'язкових резервів упродовж місяця, а також більш зважено підходити до вибору контрагентів за операціями на міжбанківському кредитному ринку.

Керівникам територіальних управлінь Національного банку посилити контроль за роботою банків регіонів по всіх напрямах діяльності.

Національний банк України висловлює вдячність керівникам банків за розуміння проблем підвищення ефективності регулювання грошовокредитного ринку, про що свідчить оперативність впровадження Положення про надання банками інформації за угодами з купівлі та продажу кредитних ресурсів у національній валюті на міжбанківському кредитному ринку ( z0170-04 ).

Перший заступник Голови А.П.Яценюк